在上行容量分析中，噪声上升与负载因子的关系式为Noiserise＝10log（1/（1-x））（负载因子用x表示）；根据此关系式，我们可以得出，50％的负载对应（）dB的噪声上升。
一元线性回归模型是用于分析一个自变量X与一个因变量Y之间线性关系的数学方程。（）
在一个试验设计的分析问题中，建立响应变量与各因子及交互效应的回归方程可以有两种方法：一是对各因子的代码值（CodeUnits）建立回归方程；二是直接对各因子的原始值（UncodedUnits）建立回归方程。在判断各因子或交互作用是否影响显著时，要进行对各因子回归系数的显著性检验，可以使用这两种方法中的哪一种（）？
在因子分析中，检验变量之间相关性的KMO统计量的取值是（）。
第1个全球生产力模型（Miami模型）用将生产力与（）两个主要的气候因子联系起来。
在2水平4因子的全因子试验中，通过统计分析只发现因子C及交互作用A*B是显著的，而A、B、D均不显著，则回归模型中应至少包括（）
目标规划总是追求目标函数的（），且目标函数中没有线性规划中的价值系数，而是在各偏差变量前加上级别不同的优先因子（或权重）
与APM模型相同，多因子模型识别经济因子的依据也主要是历史数据而非经济理念。
相关分析中，对相关系数进行检验时，原假设H0：两变量之间存在线性相关。（）
Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率，共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical，DuPont，UnionCarbide，Exxon，Texaco.为了描述的方便，我们将五支股票分别定义为变量X1，X2，X3，X4，X5，主成分用Yi表示，因子用Fj表示。因子分析后，下列表达式正确的是（）
为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用（）。
由因子分析所产生的新变量的分数，称为（）
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（ ）。
因子分析是把每个原始变量分解为两部分因素，一部分是（ ），另一部分为（ ）。
关于因子分析结果中潜在变量的说法正确的是（ ）
因子分析法将原始变量进行适当的分组，其分组的结果是( )。
在单因子随机效应模型中，在原假设成立的条件下，F统计量服从卡方分布。
简答题：多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别？ 请在下列选项中选出5个可以用来回答这一问题的选项，给出选项序号即可。【注意：最多选5个选项，多选有倒扣分。给出的选项序号不超过5个的，每选对1个得1分；给出的选项序号超过5个的，在每选对1个得1分的基础上，每超1个倒扣1分。例如：甲同学选了4个选项，其中4个对的，得4*1=4分。乙同学选了5个选项，其中4个对的，得4*1=4分。丙同学选了8个选项，其中4个对的，则得4*1-（8-5）*1=1分。】 A.随机误差项的分布不同 B.解释变量的个数不同 C.基本假设不同 D.满足基本假设条件下参数的OLS估计量的性质不同 E.多元线性回归模型的参数估计更为复杂 F.前者的被解释变量不服从正态分布，后者的被解释变量服从正态分布 G.前者用极大似然法估计参数，后者用普通最小二乘法即可 H.多元线性回归模型的拟合优度检验需要用调整的决定系数，一元线性回归模型的拟合优度检验用的决定系数即可 I.前者主要用于预测，后者主要用于结构分析 J.多元线性
13、关于因子分析中的特殊因子和公共因子，下列说法正确的是
因子可以表达为原始变量的线性组合。
8、法玛--弗伦奇三因素模型分析股票的风险溢价，具体包括规模因子、价值因子和质量因子。
5、在n变量逻辑函数中，若m为包含n个因子的乘积项，而且这n个变量均以原变量或反变量的形式在m中出现一次，则称m为该组变量的 。
经验认为，某个解释变量与其它解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的方差膨胀因子（）
7、假设用主成分分析法分析交易组合价值变化，其中组合价值变化△P与两个主成分因子f1和f2的关系是△P=0.02f1-1.2f2,因子得分的标准差分别为12与20.则△P的标准差为（）
