( )是指商业银行在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额。
经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。
经济资本供给量指可用于覆盖非预期损失的资本资源,主要来源于监管资本。()
假设外汇交易部门年收益/损失如下,则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。 税后净利润经济资本乘数VAR(250,99%)资本预期收益率 万元12.51000万元20%
经济资本是指在一定置信度水平上,在一定时间内,为弥补银行非预期损失所需的资本,其大小根据银行资产的实际风险程度计算而得到。
经风险调整的资本收益率,公式是RAROC=(税后净利润-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。
三农金融部信贷产品原则上应采取()定价的方法,主要考虑贷款资金成本、贷款费用、预期损失、营业税成本、经济资本成本等因素。
经风险调整的资本收益率是指经预期损失(EL)和以经济资本计量的非预期损失(UL)调整后的收益率,着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。()
经济资本能够用于衡量银行的预期损失和非预期损失。
()是指商业银行在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)而应持有的资本数额。
为弥补非预期损失,贷款要占有一定的经济资本。()
银行某项业务的税后净利润为4亿元,预期损失为2亿元,其经济资本规模为20亿元,则该业务的风险调整后资本收益率(RAROC)为()。
(收入-成本-预期损失)/经济资本=()。
收入-成本-预期损失-经济资本成本=()。
经风险调整的资本收益率是指经预期损失和以经济资本计量的预期损失调整后的收益率。
通常,时间越长,银行面临的非预期损失(),所需的经济资本()。
经济资本计量针对的是()。
经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本。
RAROC是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。
()指经预期损失和非预期损失(以经济资本计量)调整后的收益率。
经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()
在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskADjustEDREturnOnCapital,RAROC),其计算公式如下:RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失),整个公式衡量的是经济资本的使用收益,正常情况下其结果应当()商业银行的资本成本。
经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失. ()此题为判断题(对,错)。
经济资本是银行应该保有的最低资本量,用以衡量和防御银行损失超出预期的部分。以下对于基于信用风险的经济资本计量的说法,错误的有()