客房商品价格会随着季节波动。
一般来说,标的物市场价格的波动率(),则时间价值就();波动率(),则时间价值就()。
期权定价中,通常使用标的物价格的标准差代表波动率。
其他条件不变,标的资产价格波动率增加时,理论上,该标的看涨期权的价值()。
期权执行价格随着标的物价格的波动会不断增加,如果价格波动区间很大,就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大,执行价格个数也越多;合约运行时间越长,执行价格越多。()
记账式国债的价格会随着市场利率的变动而发生波动,消费者要承担一定的利率变动风险。
期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高,随标的物价格波动的缩小而降低。()
如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。
记帐式国债的价格会随着()的变动而发生波动,消费者要承担一定的利率变动风险。
如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00(用于定价的波动率20%),delta 0.5,gamma 0.05,vega 0.2,市场价格3.2,市场隐含波动率接近()。
标的资产价格的波动率升高,期权的价格也应该()。
每日价格最大波动限制的确定主要取决于标的物市场价格波动的()。
()的价格会随着市场利率的变动而发生波动,消费者要承担一定的利率变动风险。
对期权价格波动影响的直接因素之一是标的物的()。
记账式国债的价格会随着市场利率的变动而发生波动,消费者要承担一定的利率变动风险,指的是记账式国债的()风险。
一般而言,期权合约标的物价格的波动率越大,则()。A.期权的价格越低B.看涨期权的价格越高,看跌期
关于卖出看涨期权,下列说法正确的有()。I当标的物市场价格小于执行价格时,卖方风险随着标的物价格下跌而增加Ⅱ标的物价格窄幅整理对其有利Ⅲ当标的物市场价格大于执行价格时,卖方风险随着标的物价格上涨而增加Ⅳ标的物价格大幅震荡对其有利
从BSM公式中可以看出,期权价格是下列变量的函数:标的资产价格,执行价格,波动率,无风险利率,到期时间。
假设当前时刻标的资产的价格是103,执行价格是100的看涨期权的价格为9.01,波动率是0.155,vega是38,在其他参数不变的情况下,如果波动率上涨到0.160,期权的价格是()。
如果投资者认为合约标的价格将发生大幅波动,但不确定向上还是向下波动,可以通过()组合策略来获利。
与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括()。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红
3、2019年秋天,猪肉的绝对价格持续上涨,如果牛肉的绝对价格波动较小,则猪肉相对于牛肉的价格则上升,消费者会减少猪肉的消费,猪肉养殖户则会增加养猪的投入。
二级市场国库券的价格随着() 的波动而波动。
()是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标