已知某银行一年期存款利率为2%，而同期通货膨胀为3%，则实际利率为（）。
2009年1月1日，某人按面额买入了一年期国债20万元，票面年利率为4%。已知2009年的通货膨胀率为3%，请计算此人在国债到期时可获得的利息额以及实际利率。
国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）
在现实经济中，通货膨胀会使相同资金的实际购买力发生变化。若名义无风险利率为5%，通货膨胀率为3%，则真实无风险利率为（）。
某企业发行五年期一次还本付息债券10万元，年利率6%，单利计息，评估基准日至到期日还有1年，若以国库券利率5%作为无风险报酬率，风险报酬率取3%．则该债券的评估价值为（）。
假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。
假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。
（变式）小华有人民币7700元，如果目前汇率是1美元=7.7元人民币，人民币一年期存款利率是3%，美元是4%，预计一年后人民币升值到1美元=7.5元人民币。小华可行的最佳理财方案是（）
假设人民币对美元的汇率基准价为630．，美元存款年利率为3%，人民币一年期储蓄利率2．5%，一年期限国债利率为3．7%。不考虑其他因素，分别用10000元人民币进行一年的投资，其收益对比正确的是（）
1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）
假设人民币对美元的汇率基准价为630.09，美元存款年利率为3%，人民币一年期储蓄利率2.5%，一年期限国债利率为3.7%。不考虑其他因素，分别用10000元人民币进行一年的投资，其收益对比正确的是（）？
1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。
两种欧式期权的执行价格均为33元，1年到期，股票的现行市价为38元，看跌期权的价格为5元。如果1年的无风险利率为3%，则看涨期权的价格为（ ）。
如果平均利率为10%，通货膨胀附加率为2%，风险附加率为3%，则纯粹利率为（）。
假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美国1年期利率为4%，英国1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。
如果存100元一年期定期储蓄,年利率3%,这一年通货膨胀率1%,则你的实际补偿为( )
如果平均利率为9%，通货膨胀附加率为3%，风险收益率为4%，则纯利率（ ）。
某货币当前汇率为0．56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素l的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为（）。
1年期的2亿元人民币的定期存款利率为4％，目前，1年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，1年期无风险的美元收益为10％，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。
假设纯粹利率3%，预期通货膨胀率4%，违约风险溢价1%，流动性风险溢价1.5%，期限风险溢价2.5%，则名义无风险利率是（）
某基金夏普比率为0.2，标准差为10%，假设一年期定期存款利率（无风险利率）为3%，则该基金的收益率为（）
某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元
55、根据利率期限结构的预期理论，如果1年期债券利率为3%，2年期债券利率为4%，那么预期下一年的1年期利率为（)。
