由于利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值,造成流动性状况发生变化,因此缺口分析法经常被用来评估利率变化对商业银行流动性状况的影响。
缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析()。
当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会( )。
某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为:久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×(总负债/总资产)。
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是()。
当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,流动性也随之减弱;如果市场利率上升,流动性也随之加强。
当久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响。
久期缺口分析的缺点不包括()。
流动性比率/指标的优点是静态分析,能对未来特定时段内的流动性进行有效评估。()
流动性缺口分析的对象是()
对《流动性期限缺口统计表》中到期期限缺口和累计到期期限缺口的分析主要包括()
积极的流动性缺口分析的时间序列很短,大多数商业银行重视对二三周之后的流动性缺口分析。
当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会()。
某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。
缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响,而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。
要计算银行的流动性缺口,需要对哪些项目进行分析()
缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性的较好方法,在各国商业银行得到广泛应用。下列选项中,与融资缺口相等的是()。
市场风险的计量方式包括()。①缺口分析②久期分析③外汇敞口分析④敏感性分析⑤情景分析⑥运用内部模型计算风险价值
下列属于流动性风险评估方法的有()。 Ⅰ.流动性比率/指标法 Ⅱ.久期分析法 Ⅲ.缺口分析法 Ⅳ.事故树法
假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债加权久期为DL=4年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到3.5%,则商业银行的流动性可能会()