看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。
标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？
所谓有担保的看跌期权策略是指（）。
看跌期权是指期权的买方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量金融资产的权利
看跌期权的实值是指（）。
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。根据上一题，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，正确的是（ ）。
根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）
看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前（）
保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是()。
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。
如果投资者已经卖出了标的物（如期货），则买进看涨期权可以有效地保护价格上涨给期货空头带来的损失。对于已经持有期货多头的交易者来说，通过买进与期货标的对应的看跌期货期权，可以有效地保护价格下降对期货多头带来的损失。（）
（2） 假设当前股指为2600点，那么 行权价为2400点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2700点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2600点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）。
保护性看跌期权策略适用于持有标的资产现货、担心市场下跌又不愿卖出现货的投资者。
以下关于用平价或虚值期权构造的保护性看跌策略的说法，错误的是
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）
【填空题】外汇期权投机策略中，同价对敲是指________：当预期汇率波动小，________到期日和协议价都相同的看涨期权和看跌期权；当预期汇率波动大， ______到期日和协议价都相同的看涨期权和看跌期权。
下列关于保护性看跌期权的相关表述中，正确的有（）
一个投资者持有领子期权，是指他买入资产，买入价外看跌期权，同时卖出价外的看涨期权。两个期权的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权，期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元，以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷，每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用？
在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)
