外汇调期是指在即期外汇市场,买进或卖出一种货币的同时,在远期外汇市场卖出或买入同样数量的同种货币。
若市场处于反向市场,做多头的投机者应买入交割月份较近的近期月份合约,做空头的投机者应卖出交割月份较远的远期月份合约。()
当市场出现供给过剩,需求相对不足时,卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大,我们称这种套利为熊市套利。()
决定远期汇率的三个主要因素是()、买入和卖出的两种货币间的利率差和远期天数。
远期净敞口头寸主要指银行买卖()而形成的敞口头寸。
计量远期净敞口头寸时,()不包括在内。
当市场出现供给不足、需求旺盛的情形,导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度,或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度,无论是正向市场还是反向市场,在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利赢利的可能性比较大,我们称这种套利为()。
单一货币敞口头寸包括即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸、其他的敞口头寸。()
如果某商业银行持有l000万美元即期资产,700万美元即期负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万.那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。
单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权头寸之和,反映单一货币的外汇风险。()
若银行资产负债表上有美元资产1100,美元负债500,银行卖出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为()。
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为: https://assets.asklib.com/psource/2015102814145460399.gif 若该银行资产负债表上有日元资产1000,日元负债600,银行卖出的日元远期合约头寸为500,买入的日元远期合约头寸为200,持有的期权敞口头寸为50,则日元的敞口头寸为()。
投资者可以通过()方式在远期合约到期前终止头寸。
外汇期货的蝶式套利,居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量的()。
若银行资产负债表上有美元资产Il00,美元负债500,银行卖出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为()。
外汇远期净敞口头寸主要指()而形成的敞口头寸。
在正向市场中,做多头的投机者应买入近期月份合约,做空头的投机者应卖出远期月份合约。()
当市场出现供给不足、需求旺盛的情形,卖出较近月份合约的同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大,我们称这种套利为牛市套利。()
远期合约与期货合约都会在到期之前进行对冲交易以结束合约头寸,很少进行交割
某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为40元,预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1 元,一年期无风险利率为 6%。该股票6个月后的远期价格等于()元
若某首饰加工企业计划扩大生产规模,存在约6000万人民币的资金缺口,假设目前黄金的市场价为300元/克。该企业从我行租借220千克黄金,期限一年。得到黄金后,企业通过我行将其在上海黄金交易所市场卖出,得到资金;并通过我行买入黄金远期合约,期限一年(锁定一年后的黄金买入价格)。一年后,企业在市场买入220千克黄金用于偿还所借的黄金;同时卖出即将到期的黄金远期合约。那么以上过程中涉及我行哪些产品()
某只股票当前价格为100元,该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%(连续复利)。 if 该股票的远期价格为110元,高于无套利价格,则可进行套利: 当前(t时):借入100元,期限为1年,利率为5%(连续复利),买入股票;同时签订远期合约,约定1年后以110元的价格卖出该股票。 1年后(T时):执行远期合约,以110元价格卖出股票,并归还当初借入的100元本利和。 此种行为(买现货、卖远期)称为正向套利,可以实现套利收益为(精确到小数点后2位):
()又称卖空套利或空头套利,交易方式为卖近买远,是指交易者卖出近期期货合约,买入远期期货合约,以期望在熊市的气氛中,近期合约的价格下跌幅度会大于远期合约的价格下跌幅度;或是在牛市中,期望近期合约的价格上涨幅度会小于远期合约的价格上涨幅度。
某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为40元,预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1元,一年期无风险利率为6%。若交割价格等于远期价格,则远期合约的价值是()元