下列关于外汇期货跨市场套利，说法正确的有（）。

A . 依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利 B . 当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响，会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金性溢价或者仓单压力的贴水，这是一种跨期套利机会 C . 总体来说，库存和进出口问题反映的都是中短期供求关系的差异变化，会导致月间价差出现一定程度的变化 D . 如果是多头挤仓，可以进行买远期卖近期的反向套利

A . 正确 B . 错误

A . 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入玉米期货合约、卖出小麦期货合约进行套利 B . 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出玉米期货合约、买入小麦期货合约进行套利 C . 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水平，应同时卖出小麦期货合约、买入玉米期货合约进行套利 D . 当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远大于市场正常年份的水平，应同时买入小麦期货合约、卖出玉米期货合约进行套利

A、重叠 B、不同 C、分开 D、连续

A . 利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易 B . 套利是与投机不同的交易方式 C . 套利交易者关心的是合约之间的价差变化 D . 套利者在一段时间内只做买或卖

A . 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易 B . 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易 C . 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易 D . 期价低估时，交易者可通过买入股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易

A . 在期货市场和现货市场同时进行数量相等，方向相反的交易，以实现期货市场和现货市场盈亏大致相抵 B . 通常与套期保值交易结合在一起 C . 当期货价格高出现货价格的程度远小于正常水平时，可通过买人现货，同时卖出相关期货合约而获利 D . 利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，在两个市场上进行反向交易，以期价差趋于合理而获利

A . 期货公司自身投资决策的失误是期货公司面临的主要风险 B . 投资者选择期货公司不当会给自身带来代理风险 C . 政府的宏观调控政策失误、宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力、法制不健全等，均会对期货市场产生重大影响 D . 期货交易所的风险主要包括交易所的管理风险和技术风险

A . 期货投机交易只是利用单一期货合约绝对价格的波动赚取利润，而套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格差异变动套取利润 B . 期货投机交易在一段时间内只做买或卖；而套利则是在同一时间买入和卖出相关期货合约，或者在同一时间在相关市场进行反向交易，同时扮演多头和空头的双重角色 C . 期货套利交易赚取的是合约价格变动的收益 D . 期货套利交易成本一般要低于投机交易成本

A . 当P系数大于1时，说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场 B . 当P系数小于1时，说明股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场 C . 当资金占用成本低于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零 D . 当资金占用成本高于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本小于零

A . 同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定 B . 持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用 C . 理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本 D . 远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。

A . 套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为 B . 如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利；如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利行为，称为价差交易或套期图利 C . 跨期套利是指在同一市场（同一交易所）同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利 D . 跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利

A . 正确 B . 错误

A、买人近期月份的外汇期货合约的同时买人远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式 B、买人近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式 C、卖出近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式 D、卖出近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式

A . A．有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平 B . B．有利于市场流动性的提高 C . C．可以抑制市场的过度投机 D . D．国际上大多数交易所对套利交易采取严格控制措施

A . 正确 B . 错误

A . 当价差或价比重新回到小概率分布区间时，平掉套利头寸获利了结 B . 当价差或价比重新回到大概率分布区间时，平掉套利头寸获利了结 C . 当实际价差出现在大概率分布区间之内时可以考虑建立套利头寸 D . 当实际价差出现在大概率分布区间之外时可以考虑建立套利头寸

A . 现货价格高于期货价格 B . 只要价差扩大，就可获利 C . 只要价差缩小，就可获利 D . 远期合约价格相对于近期合约跌幅较小

<span style="font-size:16px">A</span><span style="font-size:16px">．外汇期货交易，又称货币期货</span> <span style="font-size:16px">B</span><span style="font-size:16px">．它是以货币为标的物的合约</span> <span style="font-size:16px">C</span><span style="font-size:16px">．它是金融期货中最早出现的品种</span> <span style="font-size:16px">D</span><span style="font-size:16px">．外汇期货交易的主要品种有美元、欧元、英镑、德国马克等</span>

A．预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约的同时，买进B货币期货合约 B．预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约的同时，买进B货币期货合约 C．预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买进A货币期货合约的同时，卖出B货币期货合约 D．预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约的同时，买进B货币期货合约

A．适用于国债期货合约间价差低估的情形 B．适用于国债期货合约间价差高估的情形 C．买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利 D．卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

A．大连商品交易所豆粕期货与豆油期货之间的套利 B．伦敦铜期货与上海铜期货之间的套利 C．富时A50股指期货与中金所上证50股指期货之间的套利 D．上海原油期货与纽约能源交易所的布伦特原油期货的套利