（）是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509190145674.jpg
外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？
市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是（ ）。
甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）。
买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。
在以外国货币作为媒介或载体的对外经济交易中，为控制汇率风险而在货币期权市场上买入买入期权的经济主体是（）
以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。
根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）
如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509175917134.jpg
从理论上看，当投资者买入跨式组合时，下列说法正确的是（）。
芝加哥期权交易所是场内期权交易的发源地．先后发明了（ ）和以星期为周期的期权，创造了著名的衡量投资者对市场情绪反应的波动率指数，以及获奖的、广为机构投资者使用的标准普尔买一卖指数等。
对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
卖出跨式套利的交易者，对市场的判断是（）。
当交易者预期某金融资产的市场价格上涨时，他可以买入看涨期权或者卖出看跌期权。 （）此题为判断题(对，错)。
宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时，投资者才能获利。()此题为判断题(对，错)。
【单选题】构成跨式组合的认购、认沽期权具有（）。
买入并持有资产配置策略的投资者通常重视市场的短期波动，着眼于短期的投资。()此题为判断题(对，错)。
买入跨式策略是指（)A.买入认购期权+卖出认沽期权B.买入认购期权+买入认沽期权C.卖出认购期权+卖
1991年10月，郑州粮食批发市场开业并引入期权交易机制，成为新中国期权交易的实质性发端。()此题为判断题(对，错)。
股票交易出现严重异常波动情形后规定时间内，连续竞价阶段1分钟内单向申报买入(卖出)单只严重异常波动股票金额超过1000万元的，且导致标的异常波动的，深交所对有关交易行为予以重点监控。()此题为判断题(对，错)。
