下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。
买入跨式策略是指（）。
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509190145674.jpg
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
宽跨式期权策略中的（）。
假设当前市场上期权报价：IO1506-C-5300价格135点，IO1506-P-5300价格85点，某投资者利用这两个期权构建卖出跨式组合并持有到期，则到期结算价为下列哪些点位时，该投资者可以获利（）。
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/201705150916359925.jpg
以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。
跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。
买入跨式期权组合的交易者，对市场波动率的判断是（）。
与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）
由于某项政策的出台，投资者预计未来市场价格会发生剧烈变动，但是不知道上升还是下降，此时投资者应采取的期权投资策略是（ ）。
如果预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道变动的方向是升高还是降低，此时投资者应采取的期权投资策略是（）。
如果预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道变动的方向是升高还是降低，此时投资者应采取的期权投资策略是()。
卖出跨式期权，（）。
如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509175917134.jpg
保护性看跌期权策略适用于持有标的资产现货、担心市场下跌又不愿卖出现货的投资者。
每个影响期权价值的因素的影响程度可以通过期权价值关于各因素的偏导数来体现，这些偏导数称之为希腊字母，其中管理资产价格变动带来的风险的是（）
交易者判断标的资产价格有大幅下跌可能，适宜构建熊市价差期权策略（）
6、跨式组合策略构成：
【单选题】构成跨式组合的认购、认沽期权具有（）。
买入跨式策略是指（)A.买入认购期权+卖出认沽期权B.买入认购期权+买入认沽期权C.卖出认购期权+卖
假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。
根据宽跨式期权组合的损益图，回答以下{TSE}题。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/3759001-3762000/f6ad5ecf70bc74e4ea3f71ae5466c73d.jpg' />{TS}该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（）。
