下列关于证券投资组合风险的表述中，正确的是()。

A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险 D . 当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

A . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

A . 对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 B . 投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合 C . 当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定 D . 在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小

A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

A . 投资组合能捎除部分市场风险 B . 投资组合能消除部分系统性风险 C . 投资组合能消除部分非系统性风险 D . 投资组合的总规棋越大，承担的非系统风险就越大

A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差 D . 多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低

A . 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B . 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C . 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 D . 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

A . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 B . 证券投资组合承担的风险与其投资总规模成正向变动 C . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 D . 证券投资组合能消除全部系统风险

A . 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值 B . 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 C . 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 D . 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

A . 对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 B . 投资人可以将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合 C . 当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定 D . 在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小

A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率

A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系 D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系

A . 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C . 资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D . 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险

A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

A．两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B．投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C．投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D．投资组合能够分散掉的是非系统风险

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

A．可以分散非系统性风险 B．可以分散系统性风险 C．系统性风险和非系统性风险都不可能被分散 D．系统性风险和非系统性风险均能被完全分散

A．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 B．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系 C．投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 D．证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关