下列对于影响股票价格波动的微观因素，理解错误的是()。
股票的内在价格与股票的价值评估有密切的联系，内在价格可以理解为（）。
某投资者购买200个IBM股票的欧式看涨期权（投资者仅能在到期日执行），合约规定价格为138美元，权利金为4美元。若股票价格在到期日低于138美元，则下列说法正确的是（）。
执行价格为100元的1股股票看跌期权，期权费为5元，则下列说法正确的是（）。
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。
下列关于沪深300指数的说法正确的有（ ）。 I.反映中国证券市场股票价格变动的概貌 II.反映中国证券市场股票价格变动的运行状况 III.成分股数量为300只 IV.基点为975. 47点
假设XYZ股票的市场价格为每股25元，半年期执行价格为25元的XYZ股票期权价格为2．5元，6个月期的国债利率为5％，某投资者共有资金5000元，则下列说法正确的是（）。
某公司股票的当前市价为13元，有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为三个月，期权价格为3元。下列关于该看涨期权的说法中，正确的是（ ）。
股票价格的波动率可以理解为连续复利时股票在1年内所提供的收益率的标准差。
股票当前价格为100元，一年后价格上涨为105元，或下跌为90元。已知无风险连续利率为5%，若复制3份以该股票为标的、执行价为100一年期看跌期权，如下说法中正确的是（）
某公司股票的当前市价为30元，有一份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为26元，到期时间为半年，期权价格为6.5元。下列关于该多头看跌期权的说法中，不正确的有（ ）。
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。
某公司的可转换债券的面值为1000元，转换价格是40元，当前市场价格为1200元，其标的股票当前的市场价格为45元。则下列计算正确的是（）。
甲公司股票目前市价为39元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为36元，到期时间为1年，期权价格为3元。若到期日股价为41元，则下列各项中正确的是（ ）。
下列关于股权类期货的说法中，正确的有（ ）。 Ⅰ.股权类期货是以单只股票、股票组合或者股票价格指数为基础资产的期货合约 Ⅱ.股票价格指数期货是为适应人们控制股市风险的需要而产生的 Ⅲ.股票期货均实行现金交割 Ⅳ.部分上市交易的股票没有期货交易
Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。
某公司股票的当前市价为20元，有一份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为一年，期权价格为6元。下列关于该看涨期权的说法中，不正确的是（ ）。
一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。
某投资者购买200个IBM股票的欧式看涨期权(投资者仅能在到期日执行)，合约规定价格为＄138，权利金为＄4。若股票价格在到期日低于＄138，则下列说法正确的有( )
某公司的可转换债券的面值为1000元，转换价格是40元，当前市场价格为1200元，其标的的股票当前的市场价格为45元，则下列计算正确的是（）。
在0时刻，股票的价格为80元，无风险债券的价格是70元。在1时刻，股票价格有1/2的概率上升到120元，有1/2的概率下降到53.33元，无风险债券的价格为85元。在1时刻到期的以股票为标的物的欧式看涨期权行权价为105元，以下说法正确的有（）
关于股票价格指数期货，下列论述不正确的是（)。A．股票价格指数期货是以股票价格指数为基础变量的
某投资者购买200个IBM股票的欧式看涨期权(投资者仅能在到期日执行)，合约规定价格为＄138，权利金为＄4。若股票价格在到期日为＄142，则下列说法正确的是( )
某欧式期权以股票作为标的物，期权价格为X，期权行权价为K，若在期权到期日，股票价格为S，且S＞K+X以下说法正确的有（）
