期现套利是指当期货价格与现货价格的价差发生不合理变化时，在两个市场进行反向交易，从而利用价差变化获利的行为。（）
在现实中，通常是拥有现货库存的企业为了降低库存成本才会考虑实施反向期现套利。
当期货价格和现货价格之间出现较大的偏差时，期现套利机会就会存在。（）
（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（）。
当期货价格过高而现货价格过低时，交易者在期货市场上卖出期货合约，在现货市场上买进商品，现货需求增多，现货价格上升，期货合约供给增多，期货价格下降，期现价差缩小；当期货价格过低而现货价格过高时，交易者在期货市场上买进期货合约，在现货市场卖出商品，期货需求增多，期货价格上升，现货供给增多，现货价格下降，使期现价差趋于正常。（）
—般而言，政府收入与就业政策的变化对商品期货需求及价格的影响要小于对现货市场的影响。（）
因为现货市场缺少做空机制，最常见的期现套利操作是：如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。（）
一般而言，政府收入与就业政策的变化对商品期货需求及价格的影响要小于对现货市场的影响。（）
如果在正向市场中，期货的价格和现货的价格同时上升，并一直持续到交割日，基差的绝对值始终大于持仓费，那么就会出现无风险的套利机会。（）
根据下面资料，回答问题： 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
对外汇期现套利而言，决定无套利区间的中重要因素是（）。
期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。
下列关于套期保值与期现套利的联系及区别，说法正确的是（）。
沪深300现货组合是期现套利的主要选择。（）
在计算无套利区间时，下限应由期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本得到（）
假设持有1美元资产不能带来收入，投资者可以以无风险利率r借钱。如果投资者观察到远期价格F＞Ser（T-t)，S为现货价格，则该投资者可以通过何种策略获得套利利润？（)。
当交割价值大于现货价格的终值,套利者就可卖空标的资产,将所得收入以无风险利率进行投资,同时买进一份该标的资产的远期合约。()
根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利的是（）。
某只股票当前价格为100元，该股票在未来1年内不支付任何红利。假设当前一年期无风险利率为5%（连续复利）。 if 该股票的远期价格为110元，高于无套利价格，则可进行套利： 当前（t时）：借入100元，期限为1年，利率为5%（连续复利），买入股票；同时签订远期合约，约定1年后以110元的价格卖出该股票。 1年后（T时）：执行远期合约，以110元价格卖出股票，并归还当初借入的100元本利和。 此种行为（买现货、卖远期）称为正向套利，可以实现套利收益为（精确到小数点后2位）：
某农膜生产企业与某期货风险管理公司签订期现合作套保协议，双方共同设计并实施LLDPE买入套期保值方案。现货市场的风险控制及货物采购由农膜企业负责，期货市场的对冲交易资金及风险控制由期货风险管理公司负责。2月初，LLDPE现货价格为9800元/吨，处于历史低位。期货风险管理公司根据现货企业未来三个月内需要购买的2000吨LLDPE的保值要求，在期货市场上以9500元/吨的价格买入三个月后到期的200
13、若交割价格大于远期价格，通过（）标的资产现货、（）远期并等待交割来获取无风险利润。
