下列关于个人资产配置中的三大产品组合说法正确的有( )。
已知目前无风险资产收益率为6%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为13%。如果A公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为3.38%,则下列说法正确的有( )。
下列关于预期收入理论的说法中,正确的有( )。
已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有()。
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
下列选项中,关于无形资产评估定量分析的说法中正确的有()。
下列选项中,关于资产负债表的说法正确的有( )。
下列关于资产组合的预期收益率的说法,正确的有()。
关于以下两种说法: ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值; ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是()
下列关于资产组合预期收益率的说法中,下列选项正确的有( )。
下列选项中,关于标的资产的说法正确的有()。
关于风险,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.风险是指对投资者预期收益的背离 Ⅱ.证券投资的风险就是证券收益的不确定性 Ⅲ.系统性风险是可以通过投资组合来避免的 Ⅳ.非系统风险是可以通过投资组合来避免的
下列关于个人资产配置中的三大产品组合,说法正确的有( )。
在资本资产定价模型中,均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系,下列关于β系数的说法正确的有()。
A证券的预期收益率为12%,标准离差为15%;B证券的预期收益率为18%,标准离差为20%,则下列说法中不正确的有()。
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。
5.下列选项中,关于固定资产折旧的计提方法说法正确的有()。
2、下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1。0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。下列关于投资组合风险的说法,正确的是()
下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的有()。Ⅰ 是指没有预计到的损失Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失Ⅲ 预期损失率=预期损失/资产风险敞口Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无 风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有()。I.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差 IV.风险资产之间的协方差
已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有()
7、7.关于某股票或股票组合的β系数,下列说法中正确的是()。 A.如果某股票的β系数为0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时,说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度