欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。（ ）
即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。（）
投资者可以在投资组合中加入多种风险资产，从而通过分散化投资来降低或消除（）。
资产选择过程是指资产管理人在资产配置的基础上，确定自身投资策略，并据此构造投资组合的过程。
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
从资产配置的角度看，依据买入并持有策略构造的市场投资组合的价值与证券市场价值总体上保持（ ）。
只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。
关于债务担保凭证组合对应的资产池中内部资产之间的相关性，说法正确的有（）
固定比例投资组合保险策略通过比较投资组合（），从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例。
只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。（ ）
从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（）。
固定比例投资组合保险策略是一种通过比较投资组合（），从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例，以兼顾保本与增值目标的保本策略。
资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。（）
我们在计算资产组合的方差时，不需要考虑资产之间的相关性。（ ）
我们在计算资产组合的方差时，不需要考虑资产之间的相关性。（ ）
通过资产组合降低风险的关键是选择正相关或者是相互独立的资产
无论资产之间的相关系数如何，投资组合的收益都不低于单项资产的最低收益，而投资组合的风险都不高于单项资产的最高风险。（ ）
因为资产之间信用风险的发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般相对于单笔资产信用风险的加总而言是：
在给多资产期权定价时，资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。（）此题为判断题(对，错)。
实践中,投资组合的构造一般通过资产类别配置、细类配置和证券选择“三步式”完成。()此题为判断题(对，错)。
只有负相关的资产构造组合，才能降低组合的风险。（)
在产品、机构等组合层面，FTP的作用是通过为当前的业绩评价体系提供客观的计量标尺，促使银行资金流向利润较大的业务，回避（)的业务，从而推动资产负债组合优化。
在金融领域，协方差（正或负）可以反映出投资组合中两种资产之间的相关关系（）
