从经济学的角度讲,套利是指人们利用不同资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现无风险收益的行为。()
以下()没有采用无套利均衡定价原理。
关于套利定价模型的应用,可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些()。
套利定价理论揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素。()
三角套利在三个市场上无论是否同时进行都是无风险的。
下列不属于无套利均衡原理的是()。
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
某银行目前持有一些特殊利率产品,这些产品通常主要由对冲基金和套利基金参与投资和交易,且在场外柜台市场交易。为了对这些特殊产品进行定价,银行通常会选择下面哪个选项?()
无套利定价理论的基本思想是,在有效的金融市场上,一项金融资产的定价,应当使得利用其进行套利的机会为零。
关于无套利均衡原理,以下说法不正确的是()。
在均衡状态下,无风险套利定价意味着:如果两种证券具有相同的损益,则这两种证券具有相同的价格。()
无套利定价的原则是()。
无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益。
持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()
套利定价理论(APT)是描述( )但又有别于CAPM的均衡模型。
在均衡状态下,市场竞争将消除所有无风险套利机会,无风险套利定价意味着()。
套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。()
无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。()
下列属于无套利定价原理的是()。
套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断地进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。()
17、无套利定价与风险中性定价是等价的。
套利定价模型表明,市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由市场成交量和成交价格决定。()此题为判断题(对,错)。