资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
理论上，在反向市场牛市套利中，如果价差缩小，交易者（）
由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。
套利定价理论（APT）认为（）。
资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()
套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）
无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。
特雷诺提出的套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
如果在正向市场中，期货的价格和现货的价格同时上升，并一直持续到交割日，基差的绝对值始终大于持仓费，那么就会出现无风险的套利机会。（）
理论上，在正向市场牛市套利中，如果价差扩大，交易者（）。
套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着（）。
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，桓生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。（恒生指数期货合约的乘数为50港元）这时，交易者认为存在期现套利机会，应该（）。
已经均衡的市场可以进行无套利定价。
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）
套利的经济学原理是（），即如果两个资产是相等的，他们的市场价格应该倾向一致，一旦存在两种价格就出现了套利机会。
套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由市场成交量和成交价格决定。（）此题为判断题(对，错)。
考虑一个单因素套利定价理论。一个多元化组合的标准差是20%。因子投资组合的标准差是17%，那么这个多元化投资组合的β是______。
考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0...
85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（）
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后价格的恒指期货为15200点。（恒指期货合约的乘数为50港元）问题（1）这时，交易者认为存在期现套利机会，应该（）
