某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。关于该套利的说法,正确的是()。
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。关于该套利策略的说法,正确的是()。
关于跨期套利中事件冲击型套利,下列说法不正确的是()。
牛市套利即买进套利,熊市套利即卖出套利。()
关于中央银行从金融市场上买进有价证券,下列说法中正确的是()。
下列关于期货套利的说法,不正确的是()。
下列关于股指期货反向套利的说法,正确的是()。
关于期货套利交易,下列说法正确的是()。
关于跨品种套利说法正确的是( )。
关于无套利均衡原理,以下说法不正确的是()。
卖出大豆期货合约,买进豆油和豆粕期货合约为反向大豆提油套利。()
关于套利的基本原理,下列说法不正确的是()。
关于套利交易,说法正确的是()。
下列关于水平套利策略的说法,正确的是()
牛市套利的交易方式是买进近期月份期货合约的同时,卖出远期月份期货合约。()
下列关于套利行为的说法,正确的是()。
尽管套利的种类有很多,但其基本的操作原理是相似的,都可以归结为买进套利和卖出套利两大类。()
下列有关跨商品套利的说法,正确的是()。
由于套利同时包含有买进与卖出的资产头寸,所以利率变动对套利组合没有影响。()此题为判断题(对,错)。
关于跨币种套利,下列说法正确的是()
某股票同时在纽约交易所和香港证券交易所交易。假设在纽约的股价是10美元,在香港的股价为70港元,而汇率为6.5港元兑1美元。则在考虑交易费用的情况下,下列有关套利者行为说法正确的是()。
下列关于套利定价模型的说法中,不正确的是()
下列关于国债期货卖出价差套利的说法,正确的是()