贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,不正确的有()。
根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有( )。
投资组合风险大小的衡量指标包括()。
R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度,它直接反映了投资组合所面临的系统风险,即与市场关联的风险。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β,β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度,下面相关叙述中正确的是()。
衡量单只股票或股票投资组合风险大小的数值有()。
在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是()。
根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有( )。
( )系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标,若β值大于1,则称该证券为()。
若投资组合的口系数为1.35,该投资组合的特雷诺指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()
绩效衡量以绩效评估与风险衡量为基础,对投资组合的收益进行风险调整,从而形成对资产管理人的绩效与能力判断。
若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷诺指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()
投资组合的总风险由投资组合报酬率的()来衡量。
贝塔系数和标准差都能衡量投资组组合风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。
基金组合表现本身的衡量着重在于反映组合本身的回报情况,并不考虑投资目标、投资范围、投资约束、组合风险、投资风格的不同对基金组合表现的影响。()
()是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映投资对象对市场变化的敏感度
()是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
若投资组合的β系数为1.35,该投资组合的特雷诺指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()。
詹森认为将管理组合的期望收益率与具有相同风险水平的虚构投资组合的期望收益率进行比较,两者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。()
如何衡量投资组合中的风险?为什么多样化投资会分散风险?