资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
套利定价理论揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素。（）
由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。
套利定价理论（APT）认为（）。
无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。
提出套利定价理论的是（）。
特雷诺提出的套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
套利定价理论的几个基本假设包括（）。
套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
套利定价理论(APT)是描述（ ）但又有别于CAPM的均衡模型。
无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"。（）
根据套利定价理论APT，下列说法中错误的是( )。
APT理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
两个风险因素套利定价模型（APT)的公式为：R=Rf+（R1-Rf)β1+（R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素
考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0...
1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，（）提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）
比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。
在实证研究和投资实践中，资产定价问题更多使用 APT 理论是因为
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（）
62、套利定价理论的假设前提是（）。
