资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）
资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（）。
APT套利定价理论是1976由（）提出的。
套利定价理论（APT）认为（）。
资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()
套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）
某银行目前持有一些特殊利率产品，这些产品通常主要由对冲基金和套利基金参与投资和交易，且在场外柜台市场交易。为了对这些特殊产品进行定价，银行通常会选择下面哪个选项？（）
特雷诺提出的套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
套利定价理论(APT)是描述（ ）但又有别于CAPM的均衡模型。
套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。（）
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）
根据套利定价理论APT，下列说法中错误的是( )。
APT理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）
考虑一个单因素套利定价理论。一个多元化组合的标准差是20%。因子投资组合的标准差是17%，那么这个多元化投资组合的β是______。
两个风险因素套利定价模型（APT)的公式为：R=Rf+（R1-Rf)β1+（R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素
考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0...
1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，（）提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）
比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。
在实证研究和投资实践中，资产定价问题更多使用 APT 理论是因为
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（）
