VaR方法要得到投资组合压力测试的补充,因为压力测试()。

A . 提供了以美元表示的最大损失 B . 概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失 C . 评估投资组合在99%的置信水平下的状况 D . 评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失

时间:2022-09-26 23:36:46 所属题库:第九章银行监管与市场约束题库

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