假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。
某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
由套利定价理论的表达式可知，证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。
证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）
（ ）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由()构成。
根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（ ）构成。
一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）
证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。（）
（）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。
根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（ ）构成。
为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。
（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（）。
假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么（）。
假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（）。
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么组合P的（）。
已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下： 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0．12 30% B 5% 2% 0．12 70% 组合P的方差为（）。
套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由市场成交量和成交价格决定。（）此题为判断题(对，错)。
给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在ρAB=1时构成的组合线为（)
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
