在利用卖出看跌期权进行买入套期保值操作时，一旦预期错误，标的物期货价格大幅度下跌至执行价格以下时，套期保值者可能会面临期权买方要求履约的风险，所以需要慎之又慎。（）
投资者之所以买入看涨期权，是因为他预期这种金融资产的价格在近期内将会( )。
看跌期权也称为（），投资者之所以买入它，是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。
投资者之所以买入看涨期权，是因为他预期这种金融资产的价格在合约期内将会（）。
对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点是（）
某人买入一份看涨期权，协定价22元，期权费3元，该品种市价19元。他认为市场处于牛市，看跌期权被执行的可能性较小，于是又卖出一份看跌期权，协定价16元，期权费2元，两份合约到期日相同，请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析。
看涨期权又称卖出期权，因为投资者预期这种金融资产的价格将会上涨，故可以以市价卖出而获利。()
有买入金融资产权的期权叫做看涨期权，有卖出金融资产权利的期权叫做看跌期权。（）
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？
某投资者在股票市场上买入甲公司股票，担心股价会下跌，同时买进了甲公司的看跌期权，这体现了金融市场的（）。
某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（）时，该投资者不赔不赚。
买入看跌期权者如何行使权利，出售者就有责任在到期日以前按协定价格买入合同规定的某种金融工具，这种行为称为（）
看涨期权又称卖出期权，因为投资者预期这种金融资产的价格将会上涨，从而可以市价卖出而获利。
客户丙是看跌期权的买方，他通过对市场价格变动的分析，认为标的物价格较大幅度下跌的可能性大，所以，他买入看跌期权，并支付一定数额的权利金。（）
交易者之所以买入看涨期权，是因为他预期基础金融工具的价格在合约期限内将会（）。
某投资者在2014年2月25日，打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权，权利金为20指数点。为降低成本，他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权，价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下，该投资者的盈亏平衡点为（）指数点。
当交易者预期某金融资产的市场价格上涨时，他可以买入看涨期权或者卖出看跌期权。 （）此题为判断题(对，错)。
某加工商在2004年3月1日，打算购买CBOT玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权，权利金为ll美元，同时他又卖出敲定价格为280美分的看跌期权，权利金为l4美元，则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为（）美分。
【单选题】投资者之所以买入看涨期权，是因为他预期这种金融资产的价格在近期内将会（）。
同时卖出一个平值欧式看涨期权和一个平值欧式看跌期权，且两个期权的到期日相同，实施这种策略的投资者预期是（)
投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（)时，该投资者不赔不赚。A
根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。
某投资者在800美分的价位，卖出了20手大豆的空头合约，此时市场价格已经跌到780美分，空头合约如果现在平仓，则可以获利。但是投资者想要先锁定利润，他应该（）。I买入看涨期权Ⅱ卖出看涨期权Ⅲ买入看跌期权Ⅳ卖出看跌期权
一个投资者持有领子期权，是指他买入资产，买入价外看跌期权，同时卖出价外的看涨期权。两个期权的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权，期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元，以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷，每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用？
