欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。（ ）
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）
期权按行使权利的时限可分为看涨期权和看跌期权。
金融期权分为看涨期权和看跌期权，这是依据（）分类的。
看跌期权买方的交易对手就是看涨期权的卖方。（）
根据买卖权平价关系，购买一个股票的看跌期权等价于（）。
期权从买方的权利来划分，分为看涨期权和看跌期权。（）
金融期权分为看涨期权和看跌期权是依据（）分类的。
根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。
期权分为看跌期权和看涨期权，看跌期权给予合约持有人在未来一定时间内以事先约定的价格购买某项资产的权利，看涨期权则给予以约定价格出售某种资产的权力。（）
根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）
金融期权包括看涨期权和看跌期权两种基本类型。
根据（）划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
（2） 假设当前股指为2600点，那么 行权价为2400点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2700点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2600点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）。
其他条件不变，以下观点哪些是正确的：I.未来价格上涨时，看涨期权多头和看跌期权空头都会获利II.未来价格下跌时，看涨期权空头和看跌期权多头都会获利III.未来价格上涨时，看跌期权多头和看涨期权空头都会获利IV.未来价格下跌时，看跌期权空头和看涨期权多头都会获利
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，看涨期权与看跌期权期权价格均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为（）元
构造投资组合的方法证明欧式看涨看跌期权的平价关系。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元
1、看涨期权和看跌期权划分的依据是（）
22、如果股票支付红利，欧式看涨期权与看跌期权的价格之间不存在平价关系
在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)
