币种为人民币，美元，日元，欧元，澳元的垫款日利率=贷款年利率/（）.
假设美元的利率为6%，人民币的利率为2%，则3个月的远期美元对人民币（）。
伦敦同业银行拆借的对象通常以欧元为主；拆借期分为日拆、15天拆、1〜6个月期拆等；拆借金额一般为100万〜500万美元；利率水平由市场产生。（）
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）。
银行在国际金融市场发行5年期的1000万美元的浮动利率债券，为避免利率上升增加利息支出，它可以（）。
假设在国际金融市场上，美元的利率为2％，欧元的利率为3％，根据抛补利率平价理论，则美元对欧元()。
如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。
一条远期利率协议（FRA）的市场报价信息为“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含义是（）。
（）利率是伦敦金融市场上银行间相互拆借英镑、欧洲美元及其他重要货币的利率。
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（ ）。
假定人民币一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么美元（）
假定人民币一年期利率为3%，美元一年期利率为2%，那么美元的预期变化率是（）
某银行向投资者出售了一款以欧元3个月期EURIBOR为挂钩利率、最低利率为0,5%、最高利率为2%的区间浮动利率票据。那么该银行相当于向投资者()。
某公司发行的5年期债券，现货价格为910元。假设在金融市场中该债券的1年期远期合约的交割价格为910元，在6个月和12个月后，预期会收到60元的利息。第二次付息日正好为合约交割日之前。在6个月期和12个月期的无风险复利利率分别为年利率9%和 10%。该合约空头部位的价值是( )元。
某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价－次，而贷款按照美国国库券利率每年定价－次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。某银行所面临的市场风险不包括（）
在一个时期，美国金融市场上的3个月美元定期存款利率为12％，英国金融市场上的3个月英镑定期存款利率为8％，假定当前美元汇率为GBPl=USD2．0000，3个月的美元期汇贴水为10点。试问：是否存在无风险套利机会？如果存在，一个投资者有10万英镑，可以获利多少？
银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括（）。
某客户投资某外汇期权类理财产品：向银行卖出一份期权，期限为3个月，存款150,000美元，指定挂钩货币为欧元，协定汇率为1欧元=1.0852美元。期权到期时，银行有权根据汇率变动对银行是否有利，选择是否将客户的美元存款按协议汇率折成欧元。假设在期权到期日汇率变为1欧元=1.1022美元，那么客户的定期存款将（)。
若美元的利率为5%，日元的利率为3%，则根据抛补利率为平价理论，远期美元 年贴水率为2%（）
假设美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8，则1年期美元兑港元期货价格为（）港元
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日，欧元即期汇率
9、美元兑人民币即期汇率为6.8，中国利率为5%，美国利率为2%，则一年的远期汇率约为
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约价格EUR/USD为1.4450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/US
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F=S×e（Rd-Rf）×T）
