下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

A . 方差的单位与标准差的单位相同 B . 方差的单位是标准差单位的平方 C . 都用于描述定量资料的变异程度 D . 二者值越大，说明资料的变异程度越大 E . 均适用于对称分布，特别是正态分布或近似正态分布资料

A . 企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系 B . 货币收益是正态分布的 C . 货币收益是非正态分布的 D . 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关

A . 协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度 B . 如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系 C . 方差越小，协方差越小 D . cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη） E . 以上说法都正确

A . 标准差越大，表明各个观测值分布的越分散 B . 标准差越大，表明各个观测值的集中程度越小 C . 方差是标准差的平方根 D . 方差和标准差均有量纲 E . 标准差与变量值的计量单位相同

A . 方差分析的目的是分析各组总体方差是否相同 B . 方差分析的组间均方仅仅表示抽样误差大小 C . 各组数据呈严重偏态时，也可以作方差分析 D . 两样本均数差别的假设检验可用t检验，也可以用方差分析 E . 方差分析的目的是分析各组总体均数是否相同

A . A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B . B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C . C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D . D、证券与其自身的协方差就是其方差

A . 假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B . 是所有计算VaR的方法中最简单的 C . 反映了高阶非线性特征 D . 反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

A . 方差协方差法和历史模拟法 B . 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C . 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D . 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

A . 投资组合的方差用于衡量该投资组合风险 B . 该投资组合的期望收益率为11% C . 该投资组合的方差为0.0445 D . 协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度

A . 不能预测突发事件的风险 B . 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 C . 正态假设条件受到普遍质疑 D . 计算量大

A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D . 证券与其自身的协方差就是其方差

A . 历史模拟法和方差-协方差法 B . 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C . 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D . 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

A.方差－协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差－协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

A．能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D．能准确度量非线性金融工具的风险

A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险 D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

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A．方差分析是检验若干个正态总体方差是否相等的一种统计方法 B．方差分析是检验若干个正态总体均值是否相等的一种统计方法 C．方差分析是检验若干个正态总体均值和方差是否相等的一种统计方法 D．以上说法都不对

A．标准差是方差的平方根 B．标准差是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标 C．标准差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性增加，风险程度也越大 D．在风险管理中，标准差长期以来一直作为风险的代名词

A．如果两个变量相互独立，那么它们的协方差为零 B．如果两个变量的协方差不为零，那么它们一定是相关的 C．如果两个变量协方差为零，它们之间一定没有线性关系 D．虽然两个变量不相互独立，但是协方差有可能是零

A．Var(X) ＞ Var(1－X) B．Var(X) ＜ Var(1－X) C．Var(X) = Var(1－X) D．Var(X) + Var(1－X) = 1

A．单因素方差测验中，拒绝H0表明存在组间差异 B．单因素方差测验中，接受H0表明存在组间差异 C．单因素方差测验中，拒绝H0还需进一步做事后检验 D．单因素方差测验中，接受H0还需进一步做事后检验