历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()
计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()
VaR的常用模型技术当中,历史模拟法的缺点有()
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列表述正确的是()。
( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。
VaR的常用模型技术当中,对非线性的资产组合有失准确的是方差-协方差法。()
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的()分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有( )。
VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点包括( )。
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是()
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。<o:p></o:p>
VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对,错)。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中,正确的是()
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比,()。
观测到5头母羊的体重(单位:千克)分别为53.2,51.3,54.5,47.8,50.9,试计算这组样本观测值的数字特征:(1)样本总和;(2)样本均值;(3)样本离差平方和;(4)样本方差;(5)样本标准差;(6)众数;(7)中位数.