理论上讲,当股票组合中所包含的股票数趋向无穷大时,股票组合的风险仅由各股票之间的协方差决定。( )
49.根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法,即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为( )。
跟踪误差是指复制性投资组合收益率与()之间的业绩差异。
根据市场条件的不同,通常有三种指数复制方法,即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为()。
复制的组合包含的股票数越少,跟踪误差(),凋整所花费的交易成本()。
一般来说,指数构造中所包含的债券数量越少,由交易费用所产生的跟踪误差就(),由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就()。
复制的组合包含的股票数越少,跟踪误差( ),调整所花费的交易成本( )。
复制的组合包含的股票数越少,跟踪误差(),调整所花费的交易成本()。
为了尽量减少跟踪误差,需要对复制的股票组合进行动态维护,并为此支付相应的交易费用。()
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险报酬率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。 要求: 计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少?
量块组合的尺寸是各量块尺寸之和,量块块数越少,测量误差越小。
在利用股指期货进行套期保值时,股票组合的β系数越大,所需要的期货合约数就越少。()
量块组合,块数越少,误差越小,因此组合块最好不超过()块。
指数构造中所包含的债券数量越多,跟踪误差就越大。()
假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少?
一般来说,复制的组合包括的股票数越多,跟踪误差越小,调整所花费的交易成本越高。()
根据ETF跟踪的指数不同,可以将ETF分为()。A.股票型、债券型B.抽样复制型、完全复制型C.股票型、完全
一般来说,指数构造中所包含的债券数量越少,由交易费用所产生的跟踪误差就(),由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就()。Page}
指数构造中所包含的债券数量越多,跟踪误差就越大。()此题为判断题(对,错)。
指数构造中所包含的债券数量越多,跟踪误差不变。()
复制的组合包括的股票数越少,跟踪误差越大,调整所花费的交易成本越低。()此题为判断题(对,错)。
通常情况下,投资组合的风险将随着所包含股票数量的增加而降低。