某投资者预期未来乙股票会上涨,因此买入3份90天到期的乙股票认购期权,合约乘数为1000股,行权价格为45元,为此他支付了总共6000元的权利金,则该期权的盈亏平衡点的股票价格为()
某投资者L预期甲股票价格将会下跌,于是与另一投资者Z订立期权合约,合约规定有效期限为三个月,L可按每股10元的价格卖给Z甲股票5000股,期权价格为0.5元/股如果一个月后,甲股票价格降至每股8元,L认为时机已到,于是以现货方式买进5000股甲股票,然后按原订合约行使期权卖给Z甲股票5000股,该笔交易L获利()元
A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小,投资者确信三个月后其价格将会有很大变化,但是不知道它是上涨还是下跌。股票现价为每股40元,执行价格为40元的三个月看涨期权售价为4元(预期股票不支付红利)。如果无风险有效年利率为10%,执行价格为40元的三个月的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?
某股票当前市场价格为20元,上一年度每股现金股利为2元,以后每年以4%的速度增长,该股票的预期投资收益率是()
某股票现价为48元,投资者小明预期该股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,执行价格为50元,为此他支付了1元的权利金,如果到期日该股票的价格为53元,则小明星此项交易的每股到期收益为()。
甲公司是一家制造业上市公司,当前每股市价40元,市场上有两种以该股票为标的资产的期权,欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出一股股票,看涨期权每份5元,看跌期权每份3元,两种期权执行价格均为40元,到期时间为6个月,目前,有四种投资组合方案可供选择,保护性看跌期权,抛补看涨期权,多头对敲,空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内,应选择哪种投资组合?该投资组合应该如果构建?假设6个月后该股票价格上涨20%,该投资组合的净损益是多少?
假设投资者购买了50元的股票,该股票向投资者支付5元现金股利。一年后,该股票价格上涨到55元,这样,该股票的投资收益率为()。
某投资者L预期甲股票价格将会下跌,于是与另一投资者Z订立卖出合约,合约规定有效期限为三个月,L可按每股10元的价格卖给Z5000股甲股票,期权价格为0.5元/股。如果L当时做期货交易,在4题的行情下,直到期满交割,L损失()元。
某投资者预期股票价格将下降,于是以10元的价格购买了1份某种股票的看跌期权合同,行使价为18元。如果该投资者行使期权时的股票市价为13元。则该投资者的净收益为()元。
客户甲以20元/吨买入10手3月份到期执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权。如果权利金上涨到30元/吨,那么客户甲平仓时应发出的指令是()。
某投资者预期甲股票未来小幅上涨,故采用牛市认沽价差期权组合,他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权,进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权,则当到期日,甲股票的价格涨至32元时,该投资者每股收益为()元。
某投资者L预期甲股票价格将会下跌,于是与另一投资者Z订立卖出合约,合约规定有效期限为三个月,L可按每股10元的价格卖给Z5000股甲股票,期权价格为0.5元/股。如果当时L做期货交易,行情及买卖时机相同,获利()元。
某投资者L预期甲股票价格将会下跌,于是与另一投资者Z订立卖出合约,合约规定有效期限为三个月,L可按每股10元的价格卖给Z5000股甲股票,期权价格为0.5元/股。如果L订立期权合约后,甲股票价格便一路上涨,在三个月期满后,已涨至每股13元,L损失()元。
某股票的每股预期股息收入为每年2元,如果市场年利率为5%,则该股票的每股市场价格应为()元。
T=0时刻股票价格为100元,T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%,此时看涨期权支付为20元,下跌至70元的概率为30%,此时看涨期权支付为0。假设利率为0,则0时刻该欧式看涨期权价格为()元。
某公司年初以40元购入一只股票,预期下一年将收到现金股利2元,预期一年后股票出售价格为48元,则此公司的预期收益率为( )。
3.假设2012年6月18日某种股票的市场价格为每股30元,如果某投资者预期该股价格将上涨,便以每股5元得期权费向另一预期相反的投资者购买一份当年12月到期,标的为100份该种股票,协议价格为32元的看涨期权,假定在当年12月前,该股票价格 ( ),买方会选择执行期权,但净收益为零。
某投资者预期股票价格将下降,于是以l0元的价格购买了1份某种股票的看跌期权合同,行使价为18元。如果该投资者行使期权时的股票市价为13元。则该投资者的净收益为()元。
2007年6月1日,A公司股票收盘价为10元,某机构投资者预期A公司股票将上涨,当天,A公司12月份期货报价为10.5元,该投资者按此价格买人一手(合约乘数为1000),缴纳保证金1000元,12月1日现货报价为11元,12月份期货结算价为12.5元。投资者当即平仓,则该投资者的投资回报率为()。
某投资者李预期甲股票价格将会下跌,于是与另一投资者张订立卖出合约,合约规定有效期限为三个月,李可按每股l0元的价格卖给张5000股甲股票,期权价格为0.5元/股。根据以上资料,回答下列问题:如果李当时做期货交易,在上题的行情下,直到期满交割,李损失( )元。
某个上市公司的认股权证赋予持有者在权证到期日以25元买入该公司股票的权利, 当该公司的股票市场价格由20元上升到30元时,认股权证的的市场价格由4元上涨到8元。 则我们可以认为该认股权证的杠杆作用为()。
某公司股票现价为1元。雇主与员工签订合同,如果股价一年后上涨到1.5元以上,那么员工可获得100股股票,但价值最高不能超过200元。已知:(1)市场无风险连续复利为4%;(2)股票价格的波动率为30%,股票无分红。利用B-S公式计算雇主与员工签订合同的价格为()元。
068表示X每上涨一个点,Y平均上涨1.068个点。例1—4(2011年综合题)当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答下列各两题。若远期价格为()元(精确到小数点后一位),则理论上存在套利机会。(多选)
2、某公司年初以40元购入一只股票,预期下一年将收到现金股利2元,预期一年后股票出售价格为48元,则此公司的预期收益率为()。