已知当前股价为8元,该股票行权价格为8元的认沽期权的权利金是0.4元,合约单位为1000,则买进2张认沽期权合约的权利金支出为()元,期权到期日时,股价为7.6,则期权合约交易总损益是()元。
已知当前股价为8元,该股票行权价格为8元的认沽期权,权利金是0.4元,合约单位为1000,则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为()元,期权到期日时,股价为7.6元,则期权合约交易总损益是()元。
假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为()元。
已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为()时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)
已知当前股价为10元,行权价格为11元的认购期权,权利金为1元,则买进该认购期权的盈亏平衡点是()元,若到期时股价是11.5元,买进该认购期权合约交易总损益是()元。
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是()。
根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。
已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,投资者买入了该认沽期权,期权到期日时,股价为8.8元,不考虑其他因素,则投资者最有可能()。
已知当前股价为10元,行权价格为11元的认沽期权,权利金是1元,则买进该认沽期权的盈亏平衡点是()元,若到期时股价是11.5元,买进认沽期权合约交易总损益是()元。
已知当前股价是10元,以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为()元。
已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股()元。
已知当前股价为8元,该股票行权价格为8元认购期权,权利金是每股0.4元,合约单位为1000,则卖出2张认购期权合约的权利金收入为()元,期权到期日时,股价为8.4元,则期权合约交易总损益是()元。
已知当前股价为10元,该股票认沽期权的行权价格是9元,权利金是1元,投资者卖出了该股票认沽期权,期权到期日时股价为8.8元,则该投资者最有可能采取的合约了结方式是()。
在用复制原理对期权估价时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险利率为4%,则目前应该借入的款项为()元。
假设某认股权证目前股价为5元,权证的行权价为4.5元,存续期为1年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为()。已知累积正态分布表N(1.34)=0.908,N(1.09)=0.862,e-0.08=0.9231。
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。
假设某认股权证目前股价为5元,权证的行权价为4.5元,存续期为l年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为()。已知累积正态分布表N(0.866)=O.8051,N(0.616)=0.7324,e-0.08=0.9231。
已知当前股价为10元,该股票行权价格为11元的认购期权,权利金是1元,则卖出认购期权的盈亏平衡点是()元。
已知当前股价为10元,该股票行权价格为11元的认购期权,权利金是1元, 则卖出认购期权的盈亏平衡点是()元
假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为48元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%,年无风险报价利率为4%,则利用复制原理确定期权价格时,下列说法错误的有()
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是()
A公司上年度每股股息为0.9元,预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为4%,市场组合的风险溢价为12%,A公司股票的β值为1.5。那么,A公司股票当前的合理价格是()元
某公司股票现价为1元。雇主与员工签订合同,如果股价一年后上涨到1.5元以上,那么员工可获得100股股票,但价值最高不能超过200元。已知:(1)市场无风险连续复利为4%;(2)股票价格的波动率为30%,股票无分红。利用B-S公式计算雇主与员工签订合同的价格为()元。