以下关于套利行为描述不正确的是（）。

A . 实质上是同种商品跨交割月份的套利交易 B . 由一个卖出套利和一个买进套利构成 C . 居中月份的期货合约数量等于两旁月份的期货合约数量之和 D . 与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小

A . A、行为安全观察用于观察人 B . B、行为安全观察是被动消极的一种行动表现 C . C、行为安全观察除了观察消极表现内容，也观察积极的表现 D . D、行为安全观察发现的项目也需要跟踪整改

A . 依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利 B . 当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响，会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金性溢价或者仓单压力的贴水，这是一种跨期套利机会 C . 总体来说，库存和进出口问题反映的都是中短期供求关系的差异变化，会导致月间价差出现一定程度的变化 D . 如果是多头挤仓，可以进行买远期卖近期的反向套利

A . 折价套利会导致ETF总份额的增加 B . 溢价套利会导致ETF总份额的缩减 C . ETF不存在套利交易 D . 当同一商品在不同市场上价格不一致时就会存在套利交易

A . 刚刚形成的行为 B . 社会不赞成的行为 C . 正处于发展时期的行为 D . 既往无成功改变实例的行为 E . 与文化传统关系不大的行为

A . 当期价高估时，可以进行反向套利 B . 当期价低估时，可以进行正向套利 C . 当期价高估时，可以进行正向套利 D . 当期价低估时，可以进行反向套利

A . 承担了价格变动的风险 B . 提高了期货交易的活跃程度 C . 保证了套期保值的顺利实现 D . 促进交易的流畅化和价格的合理化

A . 是金融工程的核心分析原理 B . 确定资产在市场均衡状态下的价格 C . 无套利意义上的价格均衡规定了市场的一种不稳定状态 D . 抓住了金融市场均衡的本质

A . 在临近交割时，期现套利有助于期货价格与现货价格的趋同 B . 期现套利有助于保持期货市场和现货市场之间的合理价格关系 C . 当期货价格明显高于现货价格时，可通过买入现货并用于期货交割来进行期现套利 D . 当期货价格明显高于现货价格时，可通过卖出现货并用于期货交割来进行期现套利

A . 没有承担价格变动的风险 B . 提高了期货交易的活跃程度 C . 保证了套期保值的顺利实现 D . 促进交易的流畅化和价格的合理化

A . 卖出价格较高的交割月份期货合约的同时，买入价格较低的另一交割月份的期货合约，属于卖出套利操作 B . 如果套利者预期不同交割月份的期货合约价格差很小时，可以进行卖出套利 C . 卖出套利是指在反向市场上买入近期合约的同时卖出远期合约 D . 卖出套利是指套利者卖出远期合约同时买入近期合约

A . 期权的标的物相同 B . 期权的到期日相同 C . 期权的买卖方向相同 D . 期权的类型相同

A . 套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利 B . 跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利和熊市套利两种形式 C . 跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系 D . 在牛市套利时，交易所买入近期交割月份的合约，同时卖出远期交割月份的合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度 E . 日经225指数期货同时在新加坡国际金融交易所（SIMEX）、大阪证券交易所（OSE.和芝加哥商业交易所（CME.进行交易，由于标的指数是相同的，因此各个期货合约的价格变动趋势也相同，但由于各种因素的影响，同一指数期货合约之间的价格会保持在一个合理的价差水平。如果比价关系出现暂时的反常，就存在进行套利交易获利的可能。

A . 在纽约市场上买入股票同时在香港卖出这些股票 B . 在香港市场上买入股票同时在纽约卖出这些股票 C . 不进行操作 D . 在两个市场同时购买股票待日后出售

A．协助客户采用违法违规的方式骗取税收优惠，减少实际应缴税额，无论是否获利 B．未参照品牌授权加盟开店标准开店 C．禁止在已被主管部门或平台明令关停的门店内作业 D．协助客户采用违法违规的方式获取购房资质或贷款资质

A．如果V0=0，但Vt≥0，并且P(Vt＞0）＞0，那么称此时市场存在套利机会 B．若存在V0=0，则Vt=0的投资策略，则无套利定价原理成立 C．无套利定价原理表明，若存在两个投资组合，其未来价值满足V1(t)=V2(t)，则其初始价值应该有V1(0)=V2(0) D．无套利定价法与投资者的风险偏好有关

A．LOF的套利风险高于ETF的套利风险 B．LOF无法实时套利 C．LOF套利比ETF套利方便 D．ETF可以实时套利