2009年3月18日,沪深300指数开盘上涨,开盘即多头开仓,并在当日最高价2748.6点进行平仓,若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金12%,则日收益率为()。
利率期货的套期保值如何计算?如何进行多头、空头对冲?
某公司不确定将来收入或支出某笔外汇的期限,可以同银行签订远期合约,并在合约中注明交割的时间区段,以保留选择交割时间的权利。若外币利率高于本币利率,则公司最优操作是() (1)如果公司持有多头头寸,选择最早的交割日进行交割 (2)如果公司持有多头头寸,选择最晚的交割日进行交割 (3)如果公司持有空头头寸,选择最早的交割日进行交割 (4)如果公司持有空头头寸,选择最晚的交割日进行交割
根据多头是支付固定利率还是收取固定利率,利率互换期权可以分为Receiver’s Swaption和Payer’s Swpation,无论哪一种互换期权都可以()。
根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。
买进期货合约的投机者,拥有多头头寸,被称为多头投机者。()
做多头的大户把股价抬高,造成热烈的上涨气氛,空头害怕,要急于补回,而多头还在不断地买入股票,使得空头无法轧平,这时空头只得与多头协商,任由多头随意开价。这种股票操作方式叫做()。
对有筹资需要的银行而言,银行担心利率上升带来损失,可采用多头套期保值。()
对于国债期货基差多头交易来说,其损益曲线类似于看涨期权多头。
利用利率期货进行多头套期保值,主要是预期()。
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
3x6M的远期利率协议(FRA)的多头等价于()。
多头套期保值者买入利率期货合约是因为保值者估计()所引致的。
假设某家银行的外汇敞口头寸表示为:瑞士法郎多头200,欧元多头150,英镑多头100,美元空头50,日元空头220,则净总敞口头寸法为()。
在利率为正的前提下,提前了结美式看涨期权多头头寸(标的资产无红利支付)的最好方式是()。
考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。
利用小托板刻度进行多头螺纹的分度时,车刀移动的距离等于一个()
期货多头和期权多头的Gamma可能取值分别为
某股票价格现在为38元,该股票期限内不支付红利,协定价格为40元,距到期日还有3个月,无风险利率为10%,则空头部位的远期合约价值与多头部位的远期合约价值依次为( )元。
假如一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。用短边法计算的总外汇敞口头寸为()。
期权到期时,如果标的资产价格低于执行价格,看涨期权多头亏损,其亏损额等于权利金(不考虑交易成本)。此题为判断题(对,错)。
当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利()
一份固定利率债券的价值1008元,一份浮动利率债券的价值为1000元,以此为构造一份利率互换合约,互换合约多头的价值为()美元。
假设一家银行的外汇敞口头寸是:日元多头50,欧元多头100,英镑多头150,澳元空头20,美元空头180.如采用短边法计算,则总外汇敞口头寸是()。