在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（）。
在国债买入基差交易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
套期保值者根据现货交易情况，先在期货市场上建立多头交易地位，然后再以卖出期货合同进行平仓的做法叫（）
进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）
因为套期保值者首先在期货市场以买入方式建立多头的交易部位，故又称为多头套期保值。（）
基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）
基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）
国债期货基差交易的风险有（）。
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。
国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
国债期货基差交易是套利交易的一种。
国债期货的基差交易的操作可以是（）
基差的多头从基差的缩小中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。
下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。
外汇期货的套期保值交易，主要是通过空头和多头两种交易方式进行的。
进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF：1（CF表示转换因子），进入交割前，需要将数量比例调整至（）。
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
基差多头交易进入交割时，对期货头寸进行调整的适用情形有（）。
期货市场上，超过97%以上的交易是投机交易，套期保值交易只有不足3%，因此，对于期货市场来说，套期保值者可有可无。（）
如果投资者已经卖出了标的物（如期货），则买进看涨期权可以有效地保护价格上涨给期货空头带来的损失。对于已经持有期货多头的交易者来说，通过买进与期货标的对应的看跌期货期权，可以有效地保护价格下降对期货多头带来的损失。（）
国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念，没有风险。（）此题为判断题(对，错)。
在期货套期保值交易中，期货合约的交割日越远，基差越大。（)
某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（）元/吨（玉米期货合约每手为10吨，不计手续费等费用）
