当存在期价低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票,这种操作称为()。
当存在股指期货价格低估时,投资者可以进行正向套利,反之,则进行反向套利。
一般而言,股指期货买入套期保值适用于()。
根据下面资料,回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。
股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时,称为期价高估。()
当存在期价高估时,可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。()
做牛市套利者的投资者会买入近期的股指期货,卖出远期的股指期货。()
如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,套利者()
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。
只有当实际的股指期货价格高于现货价格日寸,套利机会才有可能出现。()
当股指期货价格高于理论值时,做空股指期货,买入指数组合,称为()。
一般而言,上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。
在期现套利中,只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时,套利机会才有可能出现。()
如果F>Se(r-q)(T-t),期货价格高,可以考虑买入股指成份股,买入股指期货合约进行套利
根据股指期货合约的理论价格的公式,若F<Se(r—q)(T—t),持有股指成分股的成本偏高,可以考虑买入股指期货合约,卖出成分股套利,这种策略为负基差套利。 ()
假设投资者买入1手上证50股指期货合约,成交价格为3100,随后又买入2手该股指期货合约,成交价格为3120,那么当前他的持仓均价为3113()
在股指期货理论价格高于无套利区间下界时,可以进行股指期货期现套利()
根据股指期货合约的理论价格模型,当<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2463001-2466000/0051423b2664a3719214c432f87a5b08.gif' />时,期货价值偏高,可以考虑买入股指成分股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正基差套利。()此题为判断题(对,错)。
一般而言,上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。()
某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入,构建了一个多头投资组合,与此同时,该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问:该基金经理此次交易采用的投资策略是()。
当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时,应进行的套利操作是()
如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格,适宜的套利策略是()
某投资者A预测股票市场将下跌,于是卖出当期沪深300股指期货,准备指数下跌时买入期指套利,则A的操作属于()
当股指期货价格低估时,投资者可以进行买入股指期货的同时,卖出股指标的一篮子股票进行套利()