股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()。
认沽期权买入开仓的风险是()
对于认购期权和认沽期权,以下描述错误的是()。
波动越大,股票认沽期权的期权价值()
无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关。
当认购期权的行权价格(),对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的行权价格(),对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。
根据认购-认沽期权评价公式,购买一个股票的认沽期权等于()。
假设其他因素不变,正股价格上升时,认沽期权的价格(),认购期权的价格()
已知当前股价为10元,行权价格为11元的认沽期权,权利金是1元,则买进该认沽期权的盈亏平衡点是()元,若到期时股价是11.5元,买进认沽期权合约交易总损益是()元。
对于行权价较低的认沽期权PL,行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略()。
不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关变动。
根据认购-认沽期权平价公式,购买一个股票的认沽期权等价于()。
满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括()。
行权价格越高,股票认沽期权的期权价值()
相对于欧式认沽期权来说,美式认沽期权()
已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股()元。
标的证券价格越低,股票认沽期权的期权价值()
以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于()
假设丁股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,行权价为25元的认沽期权价格为2.6元,则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为()。
认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的()。
股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK 合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()
买入跨式策略是指()A.买入认购期权+卖出认沽期权B.买入认购期权+买入认沽期权C.卖出认购期权+卖
与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是()
满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括()