下列各项中，属于资本资产定价模型假设的有（）

A . 投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合 B . 投资者是知足的 C . 投资者是风险厌恶者 D . 投资者总希望预期报酬率越高越好

A . 股票的预期收益率与β值线性相关 B . 证券市场线的截距是无风险利率 C . 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 D . 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的 E . 证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率

A . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B . 投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C . 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D . 资本市场存在摩擦

A . 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 B . 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C . 资本市场没有摩擦 D . 所有资产都可以在市场上买卖 E . 存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷

A . 存在许多投资者 B . 所有投资者行为都是理性的 C . 投资者的投资期限相同 D . 市场环境是有摩擦的

A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

A . 投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期 B . 资本市场没有摩擦 C . 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 D . 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。

A . β系数可以为负数 B . β系数是影响证券收益率的唯一因素 C . 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D . β系数反映的是证券的系统风险

A . 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 B . 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 C . 市场上所有资产的β系数都应当是正数 D . 如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小

A . 证券的收益 B . 流动性 C . 方差 D . 协方差 E . 组合比例

A . A、估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . B、估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . C、估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . D、预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

A . 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 B . 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 C . 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 D . 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值

A . 所有的投资者都有相同的钱 B . 所有的投资者都有相同的投资期限 C . 投资者只能交易那些公开交易的金融工具 D . 市场环境是无摩擦的

A . 信息向市场中的每个人自由流动 B . 任何证券的交易单位都是无限可分的 C . 市场只有一个无风险借贷利率 D . 在借贷和卖空上有限制

A . A．不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税 B . B．信息在市场中自由流动 C . C．任何证券的交易单位都是无限可分的 D . D．市场只有一个无风险借贷利率

A . β系数可以为负数 B . β系数是影响证券收益的唯一因素 C . 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D . β系数反映的是证券的系统风险

A．投资者有共同的风险厌恶系数 B．投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的 C．投资者对市场和证券的方差的估计是相同的 D．投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的 E．投资者将获得相同的回报率

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合 B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C．资本市场没有摩擦 D．资本市场存在摩擦 此题为多项选择题。

A.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 B.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率 C.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值 D.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠 此题为多项选择题。

A．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 B．投资者愿意接受风险 C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D．资本市场没有摩擦

A.市场是均衡的 B.市场存在摩擦 C.市场参与者都是理性的 D.不存在交易费用