下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有()
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括()。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括()
利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。
已知某期权标的资产的市价P=100美元,期权的履约价格Pe=100美元,权利期间T=1年,无风险年利率R=5%,标的资产收益率的标准差σ=4%,试利用布莱克-斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。
利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,需要用到的指标包括()
计算分析题:ABC公司股票的当前市价为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元,期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25,连续复利的年度无风险利率为6%。要求:根据以上资料,应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
以下各项属于布莱克~斯科尔斯期权基本定价公式的是()。
利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有()。
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。
1973年,美国经济学家布莱克和休尔斯发表了《期权与公司债务定价》一文,后来成为布莱克一休尔斯模型,开创了以数值模拟为期权及其他复杂衍生物定价的数值方法。 ( )
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有 ( )。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括()。
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-1)N (d2),公式中的符号X
以下属于布莱克-斯科尔斯期权有收益资产期权定价公式中,看涨期权的定价公式的是()
在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年,()放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型
利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述中,不正确的是()
根据布莱克一斯科尔斯公式,当股票价格趋于无限大时看涨期权对冲比率的值为多少?