同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（ ）。
解释为什么一个美式期权的价格不会小于一个具有相同期限及执行价格欧式期权的价格。
某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）。
同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（）。
某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则（ ）。
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.
对于看跌期货期权而言，如果执行价格低于目前的市场价格；对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（）
2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元／吨，企业执行期权。该策略的损益为（）美元／吨（不计交易成本）。
假设：X为执行价格，P为看跌期权的权利金，S为标的资产的价格。买进看跌期权时，下列哪些情况会出现盈利？（）
随着（）减小，无论看涨还是看跌，美式期权的价格都将上涨。
同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是( )。
对看跌期权而言，波动率降低，期权价值（）。
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。
美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。（）
2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元／吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元／吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元／吨。
随着（）增加，无论欧式还是美式．看跌期权的价格都将上涨。
波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290点的S＆．P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1 222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（）美元。
某交易者以0．0106（汇率）的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1．590的GBD／USD美式看跌期货期权（1张GBD／USD期权合约的合约规模为1手GBD／USD期货合约，即62500英镑）。当GBD／USD期货合约的价格为1．5616时，该看跌期权的市场价格为0．029，则该交易者行权损益为（）美元。
在其他条件相同的情况下，欧式期权的价格要比美式期权的价格高。()此题为判断题(对，错)。
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益为()美元。
随着______增加，无论美式还是欧式，看跌期权的价格都将上涨。
2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）
用与第2题相同的数据计算（a)与（b）相应美式看跌期权的价格。
