在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.
有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。
计算题：为研究某种商品的价格（x）对其销售量（y）的影响，收集了12个地区的有关数据。通过分析得到以下结果： 要求： https://assets.asklib.com/psource/2015040715281641824.jpg （1）计算上面方差分析表中A、B、C、D、E、F处的值。 （2）商品销售量的变差中有多少是由价格的差异引起的？ （3）销售量与价格之间的相关系数是多少？
某手机有2个相同BCCH的邻区A和B，但BSIC不同。邻区列表中，此BCCH频点有相应的一个电平值，BSIC显示为邻区A的值。所测到的该BCCH上的电平值应该是（）。
2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元／吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元／吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元／吨。
“提前行使美式看跌期权是货币的时间价值与看跌期权的保险价值之间的衡量”，解释这一观点。
计算分析题：股票A和股票B的部分年度资料如下： https://assets.asklib.com/psource/2015101516400916600.png 要求： （1）分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。 （2）计算股票A和股票B报酬率的相关系数。 （3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望报酬率和标准差是多少？ （提示：自行列表准备计算所需的中间数据，中间数据保留小数点后4位。）
根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
计算题：某单位为研究其商品的广告费用（x）对其销售量（y）的影响，收集了过去12年的有关数据。通过分析得到以下结果： https://assets.asklib.com/psource/2015040715264599417.jpg 要求： （1）计算上面方差分析表中A、B、C、D、E、F处的值。 （2）商品销售量的变差中有多少是由广告费用的差异引起的？ （3）销售量与广告费用之间的相关系数是多少？
美式看跌期权允许持有者（）。A．在到期日或到期日前以执行价格购买某种产品B．随着股价的上升而获得潜在的利润C．在到期日或到期日前以执行价格卖出某种产品D．以上均不对
已知某项目有A、B、C、D四个计算期相同的互斥型方案，投资额A＜B＜C＜D，A方案的内部收益率为15%，B方案与A方案的差额投资内部收益率是12%，C方案与A方案的差额投资内部收益率9%，D方案的内部收益率为8%。若基准收益率为10%，没有资金约束，则四个方案中最优的方案是（）。
我国目前A股的价格与B股价格相同。 ()此题为判断题(对，错)。
设A是3阶方阵，将A的第1列与第2列交换得矩阵B，再把矩阵B的第2列加到第3列得矩阵C，则满足AQ=C的可逆矩阵Q为
设A为2阶矩阵，将A的第1行与第2行交换得到矩阵B，则|A-B|=（)。A、1
乙肝疫苗接种第1次与第2次间隔时间应该为：（)A.1个月B.2个月C.3个月D.4个月
两份美式看跌期权，如果他们的标的资产S和执行价格K相同，但到期日不同：T1＜T2, 则在时间t，他们的价格满足下列关系：P（S;K;t,T2) ≥P（S;K;t,T1)
一定温度下测得A、B、S三组元物系两液相的平衡数据如本题附表所示。表中的数据均为质量分数。欲将1000kg含溶质A30％(质量分数，下同)的原料液萃取分离。试求： (1)最小与最大萃取剂S的用量； (2)经单级萃取后欲得到36％A的E相组成，求得到相应的R相的组成，并计算操作条件下的选择性系数β； (3)将E相和R相中的溶剂完全脱除后的萃取液和萃余液的组成和流量； (4)若组分B、S可视为完全不互溶，且操作条件下以质量比表示相组成的分配系数K=2．5，要求原料液中的溶质A有90％进入萃取相，则每千克原溶剂B需要消耗多少千克的萃取剂S？
期货交易事项符合下列（）要求，则只可作为套期保值处理。 A．套期保值项目应当与被套期保值项目的内容一致 B．套期保值项目应当与被套期保值项目在时间上大致相同 C．套期保值项目应当与被套期保值项目在跨期前提下交易方向完全相反 D．套期保值项目应当与被套期保值项目在交易对象上相同 E．套期保值项目应当与被套期保值项目在数量上大致相同E．
1月1日，铜期货看跌期权执行价格为1750美元／吨。A买入这个权利，付出5美元;B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价下跌至1695美元／吨，看跌期权的价格涨至55美元。A和B的盈亏是（)。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。A.13B.6C.-5D.-2
本题包括A、B两小题，请选定其中一小题并在相应的答题区域内作答。若多做，则按A小题评分A．【物质结构与性质】 元素H
2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）
1、交换矩阵 A 的 第一行与第二行得到矩阵 B, 则 B = E（1,2)A.
