无套利区间的上下界幅宽主要是由（）所决定的。
关于无套利区间，说法错误的是（）。
对无套利区间描述错误的是（）。
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）
利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
对于个人投资者而言，决定外汇的无套利区间的最重要因素是（）。
在无套利区间中，进行的套利交易得不到利润，但不会出现亏损。（）
只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才能够获利。（）
将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。
对外汇期现套利而言，决定无套利区间的中重要因素是（）。
期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
影响无套利区间幅宽的主要因素是（）。
下列对无套利区间描述中，错误的是（）。
在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。
当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。
在股指期货理论价格高于无套利区间下界时，可以进行股指期货期现套利（）
在计算无套利区间时，下限应由期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本得到（）
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（）进行套利
当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时，应进行的套利操作是（）
在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可以采取（）进行套利
在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（）进行套利
