无套利区间的上下界幅宽主要是由（）所决定的。
期现套利是指当期货价格与现货价格的价差发生不合理变化时，在两个市场进行反向交易，从而利用价差变化获利的行为。（）
某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）
4月1日，某期货交易所玉米价格6月份玉米价格为2.85美元／蒲式耳，8月份玉米价格为2.93美元／蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利（不考虑佣金因素）。则当价差为（）时，此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。
无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）
利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
在无套利区间中，进行的套利交易得不到利润，但不会出现亏损。（）
只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，正向套利才能够获利。（）
将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。
熊市套利能够获利的情况有（）。
期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
牛市套利能够获利的情况有（）。
在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
无套利区间的上下界幅宽主要是由（ ）决定的。
在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。
在股指期货理论价格高于无套利区间下界时，可以进行股指期货期现套利（）
在计算无套利区间时，下限应由期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本得到（）
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（）进行套利
当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时，应进行的套利操作是（）
在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可以采取（）进行套利
某投资者A预测股票市场将下跌，于是卖出当期沪深300股指期货，准备指数下跌时买入期指套利，则A的操作属于（）
在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（）进行套利
