线性规划可行域的顶点一定是()
线性规划问题的基本解对应可行域的顶点。
按照投资者的共同偏好规则,有效边界为可行域的上边界部分。()
在资本资产定价模型,所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。()
三种证券组合的可行域的左边界满足()。
下述关于可行域的描述正确的是( )
线性规划问题的基可行解对应于可行域的()。
线性规划的可行域的形状主要决定于()。
不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于()。
下列选项中,关于证券组合可行域的描述正确的有( )。
如果引入无风险资产,下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616210323922.jpg 如果投资者能够贷出无风险资产,图中能表明购买的风险组合M是()。
不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于( )。
三种证券组合的可行域的左边界不会出现凹陷。()
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,以下结论中错误的是( )。
下述关于可行域的描述( )是正确的。
由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。()
如果引入无风险资产,下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 当引入无风险资产时,投资者的最优风险资产组合为()。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616202220364.jpg
在组合投资理论中,有效证券组合是指()。A.可行域内部任意可行组合B.可行域的左边界上的任意可行组
当有效证券组合中存在无风险证券的时候,引出的射线与可行域的切点为最优风险组合,切点与无风险证券的边线为有效边界。()
下列关于可行域的说法,正确的有()。
证券组合可行域的几何特征受到多种因素的制约,下列关于可行域的说法中,正确的是()。
当有效证券组合中存在无风险证券的时候,引出的射线与可行域的切点为最优风险组合,切点与无风险证券的边线为有效边界。()此题为判断题(对,错)。
基本可行解一定对应于可行域的顶点()
1、线性规划的可行域的形状主要决定于()。