根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
风险是指不确定性所引起的，由于对未来结果赋予期望所带来的无法实现该结果的可能性，风险的度量在理财计算中具有非常重要的地位。以下有关风险的度量的说法正确的有（）。
Ⅱ类计算机的在“系统报告/测试”的菜单中不能包括以下哪种功能（）.
在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
国际互换与衍生品协会（ISDA）建议采用在险价值（ValueatRisk）方法来计算非集中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为100，各个场景下的买方合约价值分别为125，124，123，121，120，115，109，107，106，101，99，98，97，96，94，93，92，90，89，88，87，86，85，84，83，82。那么在95%置信水平设定下，采用在险价值方法计算的该交易的买方保证金与下列选项中哪一个最为相近（）。
在险价值法计算风险可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
风险价值是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。（）
（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。
在一个众多客户机的网络中，我们只要知道网络中计算机名就可以通过Windows XP的搜索功能快速的在网络上找到并访问该计算机。
银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）
具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。
一个汉字的在计算机中的表示需用连续的存储字节个数为（）
在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险，而不能计算投资组合的风险。
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（）
金融机构在计算在险价值时，不需要的信息是（）
在险价值的计算式子是Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α%，其中Prob（）表示资产组合的（）
某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元
计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）
列关于在险价值VaR说法错误的是（）
