根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。
历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）
在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。
在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。
历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。
蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
在险价值法（VAR）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
运用模拟法计算VaR的关键是（）。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ ）。
方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是（）
在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量（）
VaR值的计量方法包括但不限于方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()此题为判断题(对，错)。
金融机构在计算在险价值时，不需要的信息是（）
在险价值的计算式子是Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α%，其中Prob（）表示资产组合的（）
某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元
计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）
列关于在险价值VaR说法错误的是（）
