任意两条无差异曲线不能相交,这是根据偏好的()假定来判定的
不自足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线的特征是（）。
不同的投资者的偏好无差异曲线可能相交。（）
对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险——收益偏好决定的。
对风险毫不在意，只关心期望收益率的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（ ）【单选】
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者的满意程度。（）
投资者的偏好无差异曲线随风险水平的增加越来越陡。（ ）
无差异曲线反映的是投资者对于不同投资组合的偏好，在同一条无差异曲线上，不同点表示投资者对于不同证券组合的偏好不同。
任意两条无差异曲线不能相交，这是根据消费者偏好的（）假定来判定的。
离原点越远的无差异曲线，消费者的偏好程度越高，这是根据偏好的（）假定来判定的。
离原点越远的无差异曲线，消费者的偏好程度越高。这是根据偏好的（）假定来判定的。
无差异曲线位置高低不同反映不同投资者在风险偏好个性上的差异。 （ ） A．正确 B．错误
离原点越远的无差异曲线，消费者的偏好程度越高。这是根据偏好的()假定来判定的。
无差异曲线是在（σ，r）坐标系下反映投资者关于收益和风险共同效用的等值线。
同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交。
不同投资者因为偏好不同，会拥有不同的无差异曲线族。（）
无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。 （）
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。（）
现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如，能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。
任意两条无差异曲线不能相交，这是根据偏好的（）假定来剡定的。
无差异曲线是对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度， 按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值疗差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。
现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。
104、无差异曲线XY=4和无差异曲线XY=8，这两条无差异曲线反映不同的消费者偏好。
