假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。
通常情况下，风险越大的证券，投资者要求的预期收益越高；风险越小的证券，预期收益越低。（）
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）
证券投资的收益与风险成反比例互换关系，这种关系表现为：预期收益率=无风险利率+风险补偿。
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
任何一只证券的预期收益等于风险收益加上风险补偿。（）
（ ）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。
β等于1的证券称为中立型证券，该证券的风险很低，收益接近于无风险收益率。
证券投资的收益可视为无风险收益与风险补偿收益两部分，无风险部分通常根据短期国库券的收益而定。
资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）
无风险利率和预期市场收益率分别为是0.06和0.12，按照资本资产定价模型，值为 1.2的证券X的预期收益率等于（)。
贷款利率由预期的真实利率、风险补偿和（）三部分组成： A 预期通货膨胀 B 贷款银行返点折扣率 C 无风险收益 D 国库券利率
收益与风险的本质关系可以表述为如下公式：预期收益率=无风险利率-风险补偿。（）
某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0．12，该证券组合的β值为l．2，那么，该证券组合的詹森指数为（）。
假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.0的风险证券，则该证券的预期收益率为（)。
一只证券的预期收益是11%，β值是1.1。市场预期收益是7.5%，无风险收益率是4.5%。这只证券的。是______。
在通常情况下,风险越大的证券,投资者要求的预期收益越高;风险越小的证券,投资者要求的预期收益越低。()
【单选题】当投资方案的预期投资收益率等于无风险收益率时，风险报酬系数应为（）。
6、无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X预期收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）。
用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）I应与市场预期收益率相同Ⅱ可被用作资产估值Ⅲ可被视为必要收益率IV与无风险利率无关
11、你认为证券 C 的预期收益率为 0.136，它的β为1.1，无风险利率为 0.04，市场预期收益率为 0.10，根据CAPM，你认为该证券的价值是（）
