以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上风险最大的是（）。
无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）
股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。（）
在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。
股指期货合约实际价格（）股指期货理论价格，称为期价低估。
股指期货理论定价与现实交易价格存在差异，其原因在于（）。
某日，铜合约的收盘价是17210元／吨，结算价为17240元／吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元／吨，则该期货合约下一个交易日涨停价格是____元／吨，跌停价格是元／吨。（）
股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。
在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。（）
将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。
股指期货理论价格的决定主要取决于（）。
假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（ ）。
在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
如果临近合约到期，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（），使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。
期货公司错误执行客户交易指令，导致交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易差价收益归期货公司承担。（）
（）是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。
根据股指期货合约的理论价格的公式，若F＜Se（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （）
某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元/吨。则该期货合约下一个交易日涨停价格是（）元/吨，跌停价格是（）元/吨。
在计算无套利区间时，下限应由期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本得到（）
某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。
股指期货理论价格的决定主要取决于()因素。
股指期货合约实际价格>股指期货理论价格，称为期价高估（）
交易价格超出客户指令价位范围，交易差价损失或者交易结果由（）承担。
如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，适宜的套利策略是（）
