即期结售汇业务是指在交易订立日之后（）个工作日内完成清算，且清算价格为交易订立日当日汇价的结售汇交易。
以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上风险最大的是（）。
股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。
无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）
股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。（）
股指期货理论价格的决定主要取决于以下四个因素：现货指数水平、构成指数的成分股股息收益、通货膨胀水平、距离合约到期的时间。（ ）
在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。
股指期货合约实际价格（）股指期货理论价格，称为期价低估。
股指期货理论定价与现实交易价格存在差异，其原因在于（）。
在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。（）
将期指理论价格上移一个（）之后的价位称为无套利区间的上界。
对于深圳证券交易所来说，最优5档即时成交剩余撤销申报，是指以本方价格为成交价格，与申报进入交易主机时集中申报簿中本方最优5个价位的申报队列依次成交，未成交部分自动撤销。（）
股指期货理论价格的决定主要取决于（）。
在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
如果临近合约到期，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（），使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。
期货公司错误执行客户交易指令，导致交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易差价收益归期货公司承担。（）
（）是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。
根据股指期货合约的理论价格的公式，若F＜Se（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （）
在深圳证券交易所，最优5档即时成交剩余撤销申报，指以对手方价格为成交价格，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方最优5个价位的申报队列依次成交，未成交部分自动撤销。 （）
在计算无套利区间时，下限应由期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本得到（）
某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。
股指期货合约实际价格>股指期货理论价格，称为期价高估（）
交易价格超出客户指令价位范围，交易差价损失或者交易结果由（）承担。
如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，适宜的套利策略是（）
