资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）
下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有（）。
下面哪组数字表示出三刺激值提出的三原色单位的亮度比率（）。
等密度线制图不能采用绝对值，如要表示区域单元的数值，必须将绝对数值转为单位面积的比率或比值。
SF6断路器中水分是采用百分比率来计量的，用单位μL／L表示。
下列不属于CAPM的理论假设的是（）。
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
CAPM模型的理论意义在于（）
套利定价理论(APT)是描述（ ）但又有别于CAPM的均衡模型。
夏普、特雷诺和詹森三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。（）
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（ ）。
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。
计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森α
夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
下列关于特雷诺比率说法不正确的是（ ）。
下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法中，正确的是（ ）。
资本资产定价模型（CAPM)得到的定价公式E（r)=rf+β[E（rM)-rf]中,[E（rM)-rf]表示的是（)A．市场风险B．
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型A．PT理论则可以。（）此题为判断题(对，错)。
已知某基金在某年度，以月度收益率计算的波动率为7%，以交易日数据计算的夏普比率为0.2，以交易日数据计算的特雷诺比率为0.0025，假定当年交易日天数为243天。该基金的年化波动率、年化夏普比率和年化特雷诺比率分别为（)。
特雷诺比率（TP）表示的是单位（）下的超额收益率
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（）关系
11、在资本资产定价模型中（CAPM），β大于1表示（）
